보유자산 NAV 기준 현금 상환…21일 해지상환금 지급
[메가경제=정태현 기자] 타임폴리오자산운용의 상장지수펀드(ETF) ‘TIME 미국배당다우존스액티브’가 비교지수와의 상관계수 기준을 충족하지 못해 오는 19일 상장폐지된다. 상장폐지 전날인 18일부터 거래가 정지되며 투자자에게는 보유자산의 순자산가치(NAV)를 기준으로 해지상환금이 지급된다.
타임폴리오자산운용은 ‘TIME 미국배당다우존스액티브’가 상관계수 미달을 사유로 오는 19일 상장폐지될 예정이라고 14일 밝혔다.
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| ▲ [사진=타임폴리오자산운용] |
현행 유가증권시장 상장규정에 따르면 액티브 ETF는 비교지수(BM)와의 상관계수를 0.7 이상으로 유지해야 한다. 상관계수 0.7 미만 상태가 3개월간 이어지면 상장폐지 요건에 해당한다. 해당 ETF는 지난 5월 14일부터 상관계수가 기준치인 0.7을 밑돌았다.
앞서 지난달 한국투자신탁운용의 액티브 ETF 4종도 같은 상관계수 기준 미달을 이유로 상장폐지됐다. ACE TDF2030액티브 적격은 지난달 7일, 나머지 3종은 같은 달 9일 각각 상장폐지됐다.
TIME 미국배당다우존스액티브는 미국 고배당·배당성장주를 중심으로 투자하면서 시장 주도주를 탄력적으로 편입해 비교지수보다 높은 수익률을 추구하는 액티브 ETF다.
회사 측은 지난 5월 초과수익을 위해 편입한 일부 인공지능(AI) 관련 종목이 단기간 급등하면서 비교지수인 ‘Dow Jones U.S. Dividend 100 Index 원화환산지수’와의 상관계수가 0.7 아래로 내려갔다고 설명했다. 이후 해당 종목의 비중을 낮추고 지수 복제율을 높였지만 3개월의 유예기간 안에 상관계수를 회복하지 못했다.
해당 ETF는 액티브 운용을 유지한 마지막 날인 지난 5월 14일 기준 배당 재투자를 포함한 최근 1년 수익률이 36.06%, 상장 이후 누적 수익률이 37.20%를 기록했다. 비교지수보다 각각 9.42%포인트, 9.68%포인트 높은 수준이다.
상장폐지 전 영업일인 오는 18일부터 매매거래가 정지되며 해지상환금은 21일 지급될 예정이다. 상장폐지일까지 ETF를 보유한 투자자는 순자산가치를 기준으로 산출된 해지상환금을 받게 된다. 다만 상장폐지를 앞두고 거래 유동성이 감소하거나 시장가격과 순자산가치 간 괴리율이 확대될 수 있어 매매 시 유의해야 한다.
심현수 타임폴리오자산운용 주식투자부문 최고투자책임자(CIO)는 “투자자들에게 대안 상품을 모색해야 하는 불편을 드려 송구스럽다”며 “액티브 운용의 강점을 유지하면서 규정 준수와 균형을 맞출 수 있도록 운용과 리스크 관리 시스템을 보완하겠다”고 말했다.
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